Агентством по регулированию и развитию финансового рынка опубликован Отчет по результатам первой надзорной оценки системы управления модельным риском в банках второго уровня.
Проведение оценки стало следующим этапом развития риск-ориентированного надзора наряду с SREP, оценкой качества активов (AQR) и надзорным стресс-тестированием. Оценка была направлена на определение уровня зрелости систем управления модельным риском и включала анализ подходов в рамках трех линий защиты, а также независимую валидацию отдельных моделей.
В отчете представлены подходы и принципы проведения оценки, результаты анализа текущего состояния систем управления модельным риском в отдельных банках, а также надзорные ожидания Агентства в отношении построения эффективной системы управления модельным риском.
По итогам оценки установлено, что в охваченных банках соответствующие системы находятся на этапе формирования и требуют дальнейшего развития отдельных элементов корпоративного управления, независимого контроля и процессов валидации.
Надзорные ожидания Агентства учитывают растущее применение количественных моделей в банковской деятельности и охватывают как традиционные модели, так и модели на основе методов машинного обучения и искусственного интеллекта. Ожидания сформированы с учетом ведущих международных стандартов и передовых практик.
Публикация отчета направлена на повышение прозрачности надзорных подходов Агентства в области модельного риска, развитие диалога с участниками рынка и формирование единых ориентиров для банковского сектора.
Управление внешних коммуникаций
